Hedge funds sour on basis trade as Treasury selloff continues
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- Los fondos de cobertura están reduciendo su participación en el 'basis trade' de bonos del Tesoro debido a una disminución en su rentabilidad, causada por cambios en las expectativas de tasas de interés y mejores condiciones de mercado.
- Morgan Stanley estima que las posiciones apalancadas han caído un 20% este año, alcanzando los 1.2 billones de dólares.
- Aunque este tipo de operaciones han generado preocupaciones sobre riesgos sistémicos, los analistas señalan que reformas regulatorias en el SLR han aumentado los inventarios bancarios, reduciendo las distorsiones de precios que antes favorecían este comercio. Reuters
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Los fondos de cobertura están reduciendo su participación en el 'basis trade' de bonos del Tesoro debido a una disminución en su rentabilidad, causada por cambios en las expectativas de tasas de interés y mejores condiciones de mercado. Morgan Stanley estima que las posiciones apalancadas han caído un 20% este año, alcanzando los 1.2 billones de dólares. Aunque este tipo de operaciones han generado preocupaciones sobre riesgos sistémicos, los analistas señalan que reformas regulatorias en el SLR han aumentado los inventarios bancarios, reduciendo las distorsiones de precios que antes favorecían este comercio.
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Los fondos de cobertura están reduciendo su participación en el arbitraje de base (basis trade) de bonos del Tesoro, con posiciones apalancadas que han caído un 20% este año hasta los 1,2 billones de dólares. Este descenso se debe a la mejora en las condiciones de negociación, el aumento de los inventarios bancarios por reformas regulatorias y la moderación en la demanda de futuros por parte de gestores de activos. Aunque el arbitraje ha generado preocupaciones sobre riesgos sistémicos, los analistas indican que el mercado se mantiene estable.
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